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Outils statistiques pour l'assurance et la finance

Présentation

Les lois usuelles en assurance non vie; Assurance et loi des grands nombres; Assurance et théorème central limite; Variables multidimensionnelles et dépendances (copules).

Objectifs

Ce cours développe les principaux outils statistiques utilisés en assurance et en finance et propose des exercices appliqués à ces domaines.

Informations complémentaires

Mathématiques de l’assurance non-vie : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque. Tome I et II. Denuit et Charpentier (2004, 2005); Marceau,  E. (2013). Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat: modèles sur une période. Springer.

En bref

Crédits ECTS 3.0

Période de l'année
Automne

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Composante